Yo'naltirilgan simmetriya (vaqt qatorlari) - Directional symmetry (time series)

Bu maqola bu yetim, boshqa maqolalar singari unga havola. Iltimos havolalar bilan tanishtirish dan ushbu sahifaga tegishli maqolalar; harakat qilib ko'ring Havola vositasini toping takliflar uchun. (2014 yil yanvar)

Yilda statistik tahlil ning vaqt qatorlari va signallarni qayta ishlash, yo'naltirilgan simmetriya a-ning statistik o'lchovidir model a-ning ijobiy yoki salbiy tomonlarini o'zgartirish yo'nalishini bashorat qilishda ishlash vaqt qatorlari bir davrdan ikkinchisiga.

Ta'rif

Vaqt seriyasi berilgan ${ displaystyle t}$ bilan qiymatlar ${ displaystyle t_ {i}}$ vaqtlarda ${ displaystyle i = 1, ldots, n}$ va ushbu qadriyatlar uchun bashorat qiladigan model ${ displaystyle { hat {t}} _ {i}}$, keyin yo'naltirilgan simmetriya (DS) statistikasi quyidagicha aniqlanadi

${ displaystyle operator nomi {DS} (t, { hat {t}}) = { frac {100} {n-1}} sum _ {i = 2} ^ {n} d_ {i},}$

${ displaystyle d_ {i} = { begin {case} 1, & { text {if}} (t_ {i} -t_ {i-1}) ({ hat {t}} _ {i} - { hat {t}} _ {i-1})> 0 0, & { text {aks holda}}. end {case}}}$

Tafsir

DS statistikasi bir vaqtning davridan ikkinchisiga qiymatining o'zgarishi belgisi ham aniq, ham bashorat qilingan vaqt qatorlari uchun bir xil bo'lgan hodisalar foizini beradi. DS statistikasi bu qiymatning o'zgarishi yo'nalishini bashorat qilishda modelning ishlash ko'rsatkichidir. Ish ${ displaystyle DS = 100 \%}$ model bir vaqt oralig'idan ikkinchisiga vaqt seriyasining o'zgarishi yo'nalishini mukammal darajada bashorat qilishini ko'rsatadi.

Shuningdek qarang

• Statistik moliya

Izohlar va ma'lumotnomalar

• Drossu, Radu va Zoran Obradovich. "INFFC ma'lumotlarini tahlil qilish: pastki chegaralar va sinovdan o'tgan dizayni bo'yicha tavsiyalar." Moliyaviy muhandislik uchun hisoblash intellekti (CIFEr), 1997., IEEE / IAFE 1997 yildagi ishlar. IEEE, 1997 y.
• Lawrance, A. J., "Vaqt seriyasidagi yo'nalishlilik va qaytarilish", Xalqaro statistik sharh, 59 (1991), 67–79.
• Tay, Frensis EH va Lijuan Cao. "Yordam vektorli mashinalarni moliyaviy vaqt qatorlarini prognozlashda qo'llash" Omega 29.4 (2001): 309–317.
• Xiong, Tao, Yukun Bao va Chjongi Xu. "Bir qadam oldinga bashorat qilishdan tashqari: xom neft narxlari bo'yicha muqobil ko'p bosqichli prognozlash modellarini baholash." Energiya iqtisodiyoti 40 (2013): 405–415.