FRTB - FRTB - Wikipedia
- Shuningdek qarang: Bozor xavfi # Regulyativ qarashlar
The Savdo kitobining asosiy sharhi (FRTB), tomonidan takliflar to'plami Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi yangi uchun bozor xavfi -bog'liq kapitalga bo'lgan talab banklar uchun. [1][2]Ushbu islohot ko'pincha "Bazel IV ", mustahkamlash uchun qilingan tashabbuslardan biridir moliyaviy tizim oldingi takliflar (Bazel II ) oldini olmadi 2007-2008 yillardagi moliyaviy inqiroz.[3][4]Dastlab u 2016 yil yanvar oyida nashr etilgan[5] va 2019 yil yanvar oyida qayta ko'rib chiqilgan.[6]
FRTB qayta ko'rib chiqilganligi sababli mavjud bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etadi Standartlashtirilgan yondashuv[7]va Ichki modellar yaqinlashadi[7][8] va ayniqsa quyidagilarni qayta ko'rib chiqing:
- O'rtasidagi chegarasavdo kitobi " va "bank daftarchasi ": ya'ni faol savdo uchun mo'ljallangan aktivlar; kutilayotgan aktivlardan farqli o'laroq kamolotga qadar ushlab turilgan, odatda mijozlarning kreditlari va chakana va korporativ mijozlarning depozitlari [9] ("2008 yildagi inqiroz paytida zararlarning aksariyati savdo kitoblaridan kelib chiqqan").[1])
- Dan foydalanish kutilayotgan kamomad va boshqalar xavf ostida bo'lgan qiymat kabi xavf o'lchovi stress ostida; shu bilan banklarning qo'lga olishlarini ta'minlash quyruq xavfi voqealar
- Xavf bozor likvidligi
FRTB standartlashtirilgan yondashuvdan farqli o'laroq, kapitalni hisoblash uchun banklarning o'zlarining ichki modellaridan foydalanishlari uchun "yuqori darajani" o'rnatadi.[2] Mantiq: standartlashtirilgan yondashuv to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi, lekin ayni paytda ko'proq kapitalga ega; ichki modellar yondashuvi, aksincha, kamroq kapitalni o'z ichiga oladi, ammo modellashtirish ancha murakkab bo'lib, kutilgan defitsitni talab qiladi va etarli ma'lumotlarga ega bo'lmagan "modellenmaydigan xavf omillari" uchun qo'shimchalar bilan birga keladi. a stol ichki modellar yondashuviga mos kelish uchun uning modeli ikkita sinovdan o'tishi kerak: a foyda va zararni taqqoslash sinov va a backtest.
Adabiyotlar
- ^ a b Bozor xavfi uchun minimal kapital talablari. Xalqaro valyuta fondi, 2016
- ^ a b Savdo kitobining asosiy sharhi (FRTB). risk.net
- ^ "Bazel qo'mitasi - umumiy nuqtai". Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. Olingan 5 aprel 2019.
- ^ Bozor xavfi uchun minimal kapital talablari to'g'risida tushuntirish yozuvi (PDF). Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. 2019 yil. ISBN 978-92-9259-236-3.
- ^ Bozor xavfi uchun minimal kapital talablari (PDF). Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. 2016 yil. ISBN 978-92-9197-416-0.
- ^ Bozor xavfi uchun minimal kapital talablari (PDF). Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. 2019 yil. ISBN 978-92-9259-237-0.
- ^ a b Kapitalni o'lchash va kapital standartlarining xalqaro yaqinlashuvi. Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi, 2006 yil
- ^ Bozor xavfi kapitali talablariga ichki modelga asoslangan yondashuv. Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi, 1995 yil
- ^ Bank kitobi, bankpedia.org
Bibliografiya
- Ioannis Akkizidis, Lampros Kalyvas (2018). Bazel III modellashtirish: amalga oshirish, ta'sir va natijalar, Palgrave Makmillan. ISBN 978-3319704241
 | Bu iqtisodiyot bilan bog'liq maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Bu Moliya bilan bog'liq maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
  | Bu bank va sug'urta bilan bog'liq maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |