Fama – DFA mukofoti - Fama–DFA Prize - Wikipedia

The Fama – DFA mukofoti eng yaxshi mualliflarga beriladigan yillik mukofot kapital bozorlari va aktivlarga narx belgilash tadqiqot hujjatlar nashr etilgan ichida Moliyaviy iqtisodiyot jurnali. Mukofot nomi berilgan Evgeniya Fama, jurnalning hammualliflaridan biri bo'lgan maslahat muharriri, a moliyaviy iqtisodchi rivojlanishiga yordam bergan samarali bozor gipotezasi va tasodifiy yurish gipotezasi aktivlarni baholashda, 2013 yil Nobel mukofoti sovrindori iqtisodiyot sohasida,[1] a professor ning Moliya da Booth Business School da Chikago universiteti va tadqiqot direktori O'lchovli fond maslahatchilari va Qimmatli qog'ozlar narxlarini o'rganish markazi.[2] Sovrin, shuningdek, "Dimensional Fund Advisors" investitsiya konsalting firmasi uchun ham nomlangan.

Tafsilotlar

Har yili shaxsiy va talabalik obunachilar Moliyaviy iqtisodiyot jurnali jurnal tahririyati barcha maqolalarni sanab o'tgandan so'ng ularni har ikkala bo'limga topshirgandan so'ng, har ikkala toifadagi eng yaxshi maqolaga ovoz berish. korporativ moliya va tashkilotlar maydon yoki kapital bozorlari va aktivlarni narxlash sohalari. Har bir abonent har bir toifaga bitta ovozdan foydalanishi mumkin. Ayni paytda har bir toifadagi birinchi sovrin $ 5000 va ikkinchi mukofot - 2500 dollar.

G'oliblar

Quyidagi jadval Fama-DFA mukofotining o'tgan birinchi va ikkinchi o'rin egalarining to'liq ro'yxati:[3]

YilJoyQog'ozMuallif (lar)
2019BirinchidanXususiyatlari kovaryanslardir: Xatar va daromadning yagona modeliBryan T. Kelli, Set Pruitt va Yinan Su
IkkinchiFama uchun pufakchalarRobin Grinvud, Andrey Shleifer, va Yang You
2018BirinchidanStoxastik o'zgaruvchanlikka ega bo'lgan vaqtlararo CAPMJon Y. Kempbell, Stefano Giglio, Kristofer Polk va Robert Turli
IkkinchiKo'taringRalf S.J. Koijen, Tobias J. Moskovits, Lasse Xje Pedersen va Evert B. Vrugt
2017BirinchidanAxborot tarmoqlari: noqonuniy insayder savdosi bo'yicha ko'rsatmalarKennet R. Ahern
IkkinchiXususiy kapital faoliyatida ko'nikma va omadArtur G. Korteweg va Morten Sorensen
2016BirinchidanTizimli xavf va makroiqtisodiyot: empirik bahoStefano Giglio, Bryan T. Kelli va Set Pruitt
IkkinchiMomentum qulaydiKent D. Daniel va Tobias J. Moskovits
2015BirinchidanFaol boshqarishda ko'lam va mahoratLyubos ruhoniysi, Robert F. Stambaugh va Lucian A. Teylor
IkkinchiDividend rentabelligini sharbatlash: O'zaro mablag'lar va dividendlarga talabLourens E. Xarris, Samuel M. Xartzmark va Devid H. Sulaymon
2014Birinchidan"Beta versiyasiga qarshi tikish"Andrea Frazzini va Lasse H. Pedersen
Ikkinchi"Cheklangan sheriklik faoliyati va xususiy kapital sanoatining etukligi"Berk A. Sensoy, Yingdi Vang va Maykl S. Vaysbax
2013Birinchidan"Qiymatning boshqa tomoni: yalpi rentabellik mukofoti"Robert Novy-Marks
Ikkinchi"Anomaliyalar va moliyaviy muammolar"Doron Avramov, Tarun Chordia, Gergana Jostova va Aleksandr Filippov
Ikkinchi"Qimmatli qog'ozlar narxlarini qonuniylashtirish"Loren Koen, Karl Diter va Kristofer J. Malloy
2012Birinchidan"Darhaqiqat, impuls momentummi?"Robert Novy-Marks
Ikkinchi"Pul bilan do'stlar"Jozef Engelberg, Pengji Gao va Kristofer A. Parsons
2011Birinchidan"Korporativ obligatsiyalarni qaytarish xavfi: 150 yillik istiqbol"Kay Gisek, Frensis A. Longstaff, Stiven Shefer va Ilya A. Strebulaev
Ikkinchi"Xedj-fondlar shaxsiy ma'lumotlar bilan savdo qiladimi? Sindikatlashgan kreditlash dalillari"Nadiya Massud, Debarshi Nandy, Entoni Sonders va Keke qo'shig'i
2010Birinchidan"Qisqa qiziqish uchun xushxabar"Ekkehart Boemmer, Zsuzsa R. Huszar va Bredford Jordan
Ikkinchi"Aktivlarni narxlash testlarini skeptik baholash"Jonathan Lewellen, Stefan Nagel va Jey Shanken
2009Birinchidan"Nima uchun PIN-kod narxlanadi?"Jefferson Duarte va Lans Young
Ikkinchi"Likvidlik o'lchovlari likvidlikni o'lchaydimi?"Ruslan Y. Goyenko, Kreyg V. Xolden va Charlz A. Trzcinka
2008Birinchidan"Firmalararo aloqalar va ta'minot zanjiri bo'ylab moliyaviy qiyinchiliklarning boylik ta'siri"Maykl G. Xertzel, Zhi Li, Mixa S. xodimi va Kimberli J. Rodjers
Ikkinchi"Ventur kapital qo'yilmalarining tsikllari: davlat bozorlarining ta'siri"Pol A. Gompers, Anna Kovner, Josh Lerner va Devid Sharfshteyn
Ikkinchi"Soqov pul: o'zaro fond oqimlari va aktsiyalarning kesimi"Andrea Frazzini va Ouen A. Lamont
2007Birinchidan"Dastlabki ommaviy savdolarda narvon"Greys Qing Hao
Ikkinchi"Butun sanoat miqyosidagi qiyinchiliklar defolt qilingan firmalarga ta'sir qiladimi? Kreditorlarni qaytarib olishga oid dalillar"Virusli V. Acharya, Sredxar T. Bharat va Anand Srinivasan
Ikkinchi"Optimizm va iqtisodiy tanlov"Manju Puri va Devid T. Robinson
2006Birinchidan"Shartli CAPM aktivlarni baholash anomaliyalarini tushuntirmaydi"Jonathan Lewellen va Stefan Nagel
Ikkinchi"So'nggi 90-yillarda Nasdaq pufagi bo'lganmi?"Lyubos ruhoniysi va Pietro Veronesi
Ikkinchi"Boshqa yanvar effekti"Maykl J. Kuper, John J. McConnell va Aleksey V. Ovtsinnikov
2005Birinchidan"Likvidlik xavfi bilan aktivlarni baholash"Virusli V. Acharya va Lasse Xje Pedersen
Ikkinchi"Venchur kapitalining xavfi va qaytarilishi"John H. Cochrane
2004Birinchidan"Nima uchun AQShda ro'yxatdan o'tgan xorijiy firmalar ko'proq qiymatga ega?"Kreyg Didj, G. Endryu Karolyi va Rene M. Stulz
Ikkinchi"Yangi ro'yxatlar: asoslari va hayot darajasi"Evgeniya F. Fama va Kennet R. frantsuz
2003Birinchidan"Katta o'zgarish: yigirmanchi asrdagi moliyaviy rivojlanish siyosati"Raghuram G. Rajan va Luidji Zingales
Ikkinchi"Strategik aktivlarni taqsimlashning ko'p o'zgaruvchan modeli"Jon Y. Kempbell, Yeung Lyuis Chan va Luis M. Viceira
Ikkinchi"Oyoqlari bilan ovoz berish: Bosh direktorning majburiy almashinuvi atrofida institutsional egalik o'zgarishi"Robert Parrino, Richard V. Sias va Laura T. Starks
2002Birinchidan"Mulk kengligi va aktsiyalarni qaytarish"Jozef Chen, Xarrison Xong va Jeremi C. Shteyn
Ikkinchi"O'zaro fondlar faoliyati va o'zaro bog'liq bo'lmagan ko'rinishga ega aktivlar"Lyubos ruhoniysi va Robert F. Stambaugh
2001Birinchidan"Etakchiga ergashish: individual tahlilchilar daromadlari prognozlarini o'rganish"Rik A. Kuper, Teodor E. kuni va Kreyg M. Lyuis
Ikkinchi"Yiqilishni bashorat qilish: savdo hajmi, o'tgan daromadlar va aktsiyalar bahosidagi shartli skewness"Jozef Chen, Xarrison Xong va Jeremi C. Shteyn
2000Birinchidan"Likvidlikdagi umumiylik"Tarun Chordia, Richard Roll va Avanidhar Subrahmanyam
Ikkinchi"Xavfsizlik bo'yicha tahlilchilar orasida chorvachilik"Ivo Welch
1999Birinchidan"Bankga kirish, raqobat va korporativ qimmatli qog'ozlar anderrayting bozori"Amar Gande, Manju Puri va Entoni Sonders
Ikkinchi"Bashoratli regresslar"Robert F. Stambaugh
1998Birinchidan"Bozor samaradorligi, uzoq muddatli daromad va xatti-harakatlarni moliyalashtirish"Evgeniya F. Fama
Ikkinchi"Muqobil omillar spetsifikatsiyalari, xavfsizlik xususiyatlari va kutilayotgan zaxiralarning kesimi"Maykl J. Brennan, Tarun Chordia va Avanidhar Subrahmanyam
Ikkinchi"NYSE mutaxassislari savdosining empirik tahlili"Ananth Madhavan va Jorj Sofianos
1997Birinchidan"Uzoq muddatli g'ayritabiiy zaxiralarni aniqlash: sinov statistikasining empirik kuchi va spetsifikatsiyasi"Bred M. Barber va Jon D. Lion
Ikkinchi"Tarixlari turli xil bo'lgan sarmoyalarni tahlil qilish"Robert F. Stambaugh

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ Moffatt, Mayk. "About.com:Eqtisodiyot - Evgeniy Fama". The New York Times kompaniyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2007-09-22. Olingan 2007-09-15.
  2. ^ "Moliyaviy iqtisodiyot jurnali" Eng yaxshi qog'oz mukofotlari ". Moliyaviy iqtisodiyot jurnali. 2007-06-03. Olingan 2007-09-11.
  3. ^ "Fama-DFA mukofotlari" Kapital bozori va aktivlarga narx belgilash sohalarida moliyaviy iqtisodiyot jurnalida nashr etilgan eng yaxshi maqolalar uchun ". Moliyaviy iqtisodiyot jurnali. Olingan 2015-10-27.