Universal portfel algoritmi - Universal portfolio algorithm - Wikipedia

The universal portfel algoritmi maydonidan portfel tanlash algoritmi mashinada o'rganish va axborot nazariyasi. Algoritm tarixiy ma'lumotlardan adaptiv ravishda o'rganadi va uzoq muddatda log-optimal o'sish sur'atlarini maksimal darajaga ko'taradi. Bu marhum tomonidan kiritilgan Stenford universiteti axborot nazariyotchisi Tomas M. Qopqoq.[1]


Algoritm har bir savdo davrining boshida portfelni muvozanatlashtiradi. Birinchi savdo davrining boshida u sodda diversifikatsiya bilan boshlanadi. Keyingi savdo davrlarida portfel tarkibi barcha mumkin bo'lgan muvozanatlashtirilgan portfellarning tarixiy umumiy daromadiga bog'liq.[2]

Adabiyotlar

  1. ^ Muqova, Tomas M. (1991). "Universal Portfolios". Matematik moliya. 1 (1): 1–29. doi:10.1111 / j.1467-9965.1991.tb00002.x.
  2. ^ Dochow, Robert (2016). Portfelni tanlash muammosi uchun onlayn algoritmlar. Springer Gabler. ISBN  9783658135270. Cite-da bo'sh noma'lum parametr mavjud: |1= (Yordam bering)