Bruno Dupire - Bruno Dupire

Bruno Dupire da tadqiqotchi va ma'ruzachi miqdoriy moliya. Hozirda u miqdoriy tadqiqotlar boshlig'i Bloomberg LP. U o'zining hissalari bilan tanilgan mahalliy o'zgaruvchanlik modellashtirish va Funktsional Ito hisobi. U shuningdek o'qituvchidir Nyu-York universiteti 2005 yildan beri moliya bo'yicha matematika fanidan "Courant Master Science" dasturida.[1]

Mahalliy o'zgaruvchanlik

Dupire a ni qanday chiqarishni ko'rsatib berish bilan mashhur mahalliy o'zgaruvchanlik ish tashlashlar va muddatlar bo'yicha opsion narxlari yuzasiga mos keladigan model, Dupire yondashuvini o'rnatgan mahalliy o'zgaruvchanlik modellashtirish uchun o'zgaruvchanlik tabassumi.[2][3] Dupire tenglamasi a qisman differentsial tenglama (PDE) barcha ish tashlashlar va muddatlarning evropalik chaqiruv opsiyalari narxlarini faqat narxlar va vaqt funktsiyasi deb qabul qilingan narxlar jarayonining bir zumda o'zgaruvchanligi bilan bog'laydi.[4]

Mukofotlar

Dupire - qabul qiluvchi Xavf 2008 yil uchun "Lifetime Achievement Award" jurnali va 2006 yilda ICBI Global Derivatives sanoat tadqiqotida o'tgan 5 yil ichida eng muhim sanab chiqinguvchi sifatida tan olingan. Shuningdek, u 02-dekabrda "Shon-sharaf zali" xatarlar jurnaliga kiritilgan bo'lib, u tarixdagi eng nufuzli 50 kishining moliyaviy hosilalar.[5] 2006 yilda u tomonidan Cutting Edge tadqiqot mukofoti bilan taqdirlangan Wilmott jurnali [6]

Adabiyotlar

  1. ^ "Fakultet: magistrlik dasturi. Moliya bo'yicha matematika". math.nyu.edu. Olingan 2019-01-09.
  2. ^ Dupire, Bruno (1994 yil yanvar). "Tabassum bilan narxlash". Xavf jurnali, kesuvchi vositalar. Iqtibos jurnali talab qiladi | jurnal = (Yordam bering)"Yuklab olish vositasi o'chirilgan" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2012-09-07 da. Olingan 2013-06-14.
  3. ^ Dupire, Bruno (1997). M.A.H. Dempster va S.R. Pliska (tahrir). Tabassumlar bilan narxlash va xedjlash. Hosil bo'lgan qimmatli qog'ozlar matematikasi. Kembrij universiteti matbuoti.
  4. ^ Bruno Dupire (2010) Dupire tenglamasi, ichida: Cont, Rama (Ed.) Miqdoriy moliya entsiklopediyasi, Wiley, 2010 yil.
  5. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2009-06-13. Olingan 2010-02-19.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  6. ^ http://www.wilmottwiki.com/wiki/index.php/Dupire,_Bruno

Kitoblar

  • Bruno Dupire (1998). Monte-Karlo: narxlar va risklarni boshqarish bo'yicha metodologiyalar va ilovalar. Xavf. ISBN  978-1899332915.

Qog'ozlar

  • Dupire, B, (2004 yil yanvar), Tabassum bilan narxlash. Xavf jurnali, kesuvchi vositalar
  • Dupire, B (1993 yil sentyabr), Model san'ati , Risk jurnali, kesuvchi vositalar
  • Dupire, B (avgust 2009), Funktsional Itô hisobi, SSRN.
  • Dupire, B (2010) Dupire tenglamasi, ichida: R Cont (Ed.): Miqdoriy moliya entsiklopediyasi, Wiley, 2010 yil.

Tashqi havolalar