Wilshire 5000 - Wilshire 5000

Wilshire 5000 narxi

The Wilshire 5000 umumiy bozor indeksi, yoki sodda qilib aytganda Wilshire 5000, a bozor kapitallashuvi og'irligi barcha AQSh bozor bahosi indeksiaktsiyalar bilan faol ravishda savdoga qo'yilgan Qo'shma Shtatlar. 2019 yil 31 dekabr holatiga ko'ra indeksda atigi 3473 komponent mavjud edi.[1] Indeks ko'pchilikning ish faoliyatini o'lchash uchun mo'ljallangan ommaviy savdo qiladigan kompaniyalar bosh qarorgohi Qo'shma Shtatlar, osonlikcha mavjud bo'lgan narx ma'lumotlari bilan, (Axborotnomasi kengashi / tinli aktsiyalar va juda kichik kompaniyalarning aktsiyalari bundan mustasno). Demak, indeks ko'pchilikni o'z ichiga oladi oddiy aktsiyalar va REITs asosan orqali savdoga qo'yilgan Nyu-York fond birjasi, NASDAQ yoki Amerika fond birjasi. Cheklangan sheriklik va ADRlar kiritilmagan. Uni ^ W5000 belgisiga rioya qilish orqali kuzatish mumkin.

Tarix

  • Wilshire 5000 Total Market Index tomonidan tashkil etilgan Wilshire Associates 1974 yilda,[2] uni o'sha paytda kiritilgan sonlarning taxminiy soni uchun nomlash. 2004 yil aprelida "Dow Jones Wilshire 5000" deb o'zgartirildi Dow Jones & Company uni hisoblash va saqlash uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. 2009 yil 31 martda Dou Jons bilan hamkorlik to'xtatildi va indeks Wilshire Associates-ga qaytdi.
  • Indeksning asosiy qiymati 1980 yil 31-dekabrda 1404,60 punktni tashkil etdi.[1] uning umumiy kapitallashuvi 1 404,596 milliard dollarga teng bo'lganida. O'sha kuni indeksdagi har bir indeks-nuqta o'zgarishi 1 milliard dollarga teng edi. Shu bilan birga, korporativ harakatlar va indeks tarkibining o'zgarishi sababli indeks bo'linuvchilarining tuzatishlari vaqt o'tishi bilan munosabatlarni o'zgartirib yubordi, shuning uchun 2005 yilga kelib har bir indeks indeksi indeksning umumiy bozor kapitallashuvida 1,2 milliard dollarga teng o'zgarishni aks ettirdi.
  • Indeks, tashkil etilgan kundan boshlab yigirma yil ichida o'n baravar oshdi va 2000 yil 24 martda 20-asrning eng yuqori ko'rsatkichi - 14 751,64 punktni tashkil etdi, bu ko'rsatkich 2007 yil 20-fevralgacha oshib bo'lmas edi.[3] Wilshire 5000-ga 2000 yildagi eng yuqori cho'qqisida va keyinchalik dividendlar qayta investitsiya qilingan holda, gipotetik investitsiya yopilish asosida 2006 yil 3-oktabrgacha foyda keltirmadi.[4]
  • 2007 yil 20 aprelda indeks birinchi marta 15000 dan oshdi. O'sha kuni, S&P 500 2000 yil mart oyidan yuqori ko'rsatkichdan bir necha foiz past edi, chunki S&P 500-da bo'lmagan va Wilshire 5000-ga kiritilgan kichik qopqoq muammolari davriy buqa bozori davrida S & P 500-da ustun bo'lgan katta qopqoq muammolaridan ustun keldi. Indeks 2007 yil 9-oktabrda 15.806.69 punkt darajasida, ya'ni boshlanishidan oldin eng yuqori darajaga etdi. Katta tanazzul va tegishli 2007–08 yillardagi moliyaviy inqiroz.
  • 2007 yil oxiridan boshlab subprime kreditlash muammolari kengayib bormoqda moliyaviy inqiroz Amerika Qo'shma Shtatlarini yangilanib ketdi ayiq bozori 8 oktyabrda Wilshire 5000 2003 yildan beri birinchi marta 10000 dan pastga yopildi. Indeks 2009 yilning 9 martida 6,858,43 punktga etib, so'nggi 13 yillik eng past darajaga qarab savdoni davom ettirdi. ,[5] 2007 yildagi eng yuqori ko'rsatkichlardan bozor kapitallashuvida taxminan 10,9 trillion dollarlik zararni anglatadi.
  • Wilshire 5000 2009 yilning 11 oyi davomida taxminan 2,5 trillion dollarlik bozor qiymatiga ega bo'ldi[6] indeks esa 2,105 punktga ko'tarildi. Shuning uchun, 2009 yil noyabr oyidan boshlab har bir indeks nuqtasi bozor qiymatida taxminan 1,2 milliard dollarni tashkil etdi.
  • Indeks 2012 yil 31-dekabrda yillik eng yuqori ko'rsatkichga erishdi, bu 1999 va 2007 yillardagidan bir necha foiz yuqoridir, ammo buni 15000 darajadan yuqori (bir kunlik natijaga erishgandan keyin) 5 balldan pastroqqa oshira olmadi va 14.995.11 punktlari bilan yopildi. Biroq, qisqa muddatli o'sishda davom etdi, shunday qilib 2013 yil 8 fevralda indeks birinchi marta 16000 darajadan oshib ketdi. Bu ko'rsatkich 2013 yilda erishilgan to'rtta 1000 pog'onadan birinchisi bo'lar edi, chunki 3 may kuni indeks birinchi marta 17000 dan oshdi,[7] 1-avgustda birinchi marta 18000, 14-noyabrda birinchi marta 19000. Wilshire 5000 2013 yil 31-dekabrdagi savdo sessiyasini 19.706.03 punktida yakunlab, 2013 yilni rekord darajada yuqori darajaga ko'taradi.
  • 2014 yil 28 fevralda Wilshire 5000 o'zining birinchi kunlik eng yuqori ko'rsatkichiga ega bo'lib, 20,000 balldan oshdi. 4 mart kuni indeks ushbu marradan birinchi marta yopildi. 2014 yil 1-iyulda indeks birinchi marta 21000 darajasidan yuqori darajada yopildi; u 2017 yil o'rtalarida birinchi marta 25000 dan oshib ketadi.
  • 2018 yil 24-avgustda Wilshire 5000 birinchi kun ichida eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi va birinchi yopilish 30000 balldan oshdi.
  • 2020 yil mart oyida indeks 2016 yildan beri birinchi marta 25000 darajasidan pastga yopildi.

Yuqori qiymatlarni yozib oling

TuriSana belgilandiQiymat
Eng yuqori yopilish2020 yil 4-dekabr, juma38,704.22
Eng yuqori kunlik kun2020 yil 4-dekabr, juma38,704.22

Versiyalar

Indeksning beshta versiyasi mavjud:

  • To'liq kapitalizatsiya umumiy daromad
  • To'liq kapitalizatsiya narxi
  • Float -toplangan daromad
  • Float-moslashtirilgan narx
  • Teng vazn[8][9]

Orasidagi farq umumiy daromad va indeksning narx versiyalari shundan iboratki, jami qaytish versiyalari qayta investitsiya hisobiga to'g'ri keladi dividendlar. To'liq kapitallashuv, suzish moslamasi va teng vaznli versiyalar o'rtasidagi farq indeks tarkibiy qismlarining qanday tortilganligidadir. To'liq qopqoq indeksida har bir kompaniya uchun muomalada bo'lgan aktsiyalarning umumiy miqdori ishlatiladi. Float-indeksida sozlangan aktsiyalar ishlatiladi bepul suzuvchi. Teng vaznli indeks har birini tayinlaydi xavfsizlik indeksda xuddi shu vazn.

Hisoblash

Keling:

  • M = Indeksga kiritilgan masalalar soni;
  • Pmen = Bir emissiya narxi men indeksga kiritilgan;
  • Nmen = Chiqarilgan aktsiyalar soni men to'liq kapitallashtirish versiyasi uchun yoki suzmoq nashr men float-sozlangan versiyasi uchun;
  • = belgilangan o'lchov koeffitsienti.

Indeksning qiymati quyidagicha:

Hozirgi vaqtda bitta ko'rsatkich ko'rsatkichi 1 milliard AQSh dollaridan biroz ko'proq kapitallashuvga to'g'ri keladi.

Ro'yxati masalalar indeksga kiritilgan oylik yangilanadi va korporativ ajralishlar natijasida yangi ro'yxatlar qo'shiladi birlamchi ommaviy takliflar va ga o'tadigan muammolarni olib tashlash uchun pushti choyshab yoki kamida 10 kun ketma-ket savdo qilishni to'xtatgan.

Shu bilan bir qatorda

CRSP AQSh umumiy bozor indeksi (savdo belgisi CRSPTM1) AQSh aktsiyalarining juda o'xshash keng qamrovli indeksidir. Xavfsizlik narxlarini o'rganish markazi. Bu, ayniqsa, foydalanish uchun mo'ljallangan fondlar indeksi. Dou Jons va Uilshir ajralib chiqqanidan so'ng, Dov Jons o'zlarining jami fond bozori indekslarini tuzdilar, bular Uilshir 5000 ga o'xshash Dow Jones AQSh jami fond bozori indeksi deb nomlandi.

Ommabop indekslardan Wilshire 5000 AQSh aktsiyalarini baholash uchun etalon sifatida foydalanadigan eng yaxshi indeks deb topildi.[10]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ a b "Wilshire Associates - Wilshire 5000 ma'lumotlari" (PDF).
  2. ^ "Wilshire 5000 indeksi: Siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa - kamtarona pul".
  3. ^ [1]
  4. ^ Xulbert, Mark (2006-09-28). "2000-02 oyi bozoridagi zararlar endi o'chirildi". MarketWatch. Olingan 2009-03-23.
  5. ^ "Yubileyingiz muborak bo'ladimi? AQSh aktsiyalari 10 yillik salbiy daromadni belgilaydi". Pensiya va investitsiyalar. 2010 yil 24 mart.
  6. ^ "Uilshir indekslari haqidagi yangiliklar, 2009 yil 7-dekabr". (PDF). Wilshire Associates Incorporated. Olingan 2010-01-04.
  7. ^ "Wilshire 5000 Jami bozor indeksi (^ W5000) tarixiy ma'lumotlar - Yahoo Finance". finans.yahoo.com.
  8. ^ "Uilshir: indeks kalkulyatori natijasi".
  9. ^ "Wilshire 5000 metodikasi" (PDF).
  10. ^ Frantsiya, Iordaniya (2017). "Bittasi: CAPM bozorining simulyatsiyasi qaytib keladi". Boylikni boshqarish jurnali. 20 (1): 126–147. doi:10.3905 / jwm.2017.20.1.126. S2CID  157283776.

Tashqi havolalar