Walds martingale - Walds martingale - Wikipedia

Yilda ehtimollik nazariyasi Valdning martingalinomi bilan nomlangan Ibrohim Uold va odatda ko'proq ma'lum bo'lgan Broun harakati geometrik, a stoxastik jarayon shaklning

har qanday kishi uchun haqiqiy qiymat λ qayerda Vt a Wiener jarayoni.[1]:32[2]:261[3] Jarayon a martingale.[1]

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ a b Xant, P. J.; Kennedi, J. E. (2005). "Martingales". Nazariya va amaliyotdagi moliyaviy hosilalar. Wiley seriyasi ehtimollar va statistikada. p. 31. doi:10.1002 / 0470863617.ch3. ISBN  9780470863619.
  2. ^ Chang, F. R. (2004). "Chegaralar va singdiruvchi to'siqlar". Uzluksiz vaqtdagi stoxastik optimallashtirish. 225-287 betlar. doi:10.1017 / CBO9780511616747.008. ISBN  9780511616747.
  3. ^ Asmussen, S. R .; Kella, O. (2000). "Markov qo'shimchalari jarayonlari va uning qo'llanilishi uchun ko'p o'lchovli martingale". Adv. Qo'llash. Probab. 32 (2): 376–393. CiteSeerX  10.1.1.49.9292. doi:10.1239 / aap / 1013540169. JSTOR  1428194.